Art. 37

Examen continu de l’autorisation d’utiliser des modèles internes

En vigueur depuis le 27 nov. 2019

Article 37 Examen continu de l’autorisation d’utiliser des modèles internes 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes examinent à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d’investissement des exigences relatives à l’autorisation d’utiliser des modèles internes tels qu’ils sont visés à l’article 22 du règlement (UE) 2019/2033. Les autorités compétentes tiennent compte, en particulier, de l’évolution des activités d’une entreprise d’investissement et de l’application de ces modèles internes aux nouveaux produits, et elles vérifient et évaluent si les entreprises d’investissement qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour. Les autorités compétentes veillent à ce qu’il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes d’une entreprise d’investissement ou que celle-ci prenne des mesures afin d’en atténuer les conséquences, notamment par l’imposition d’exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés. 2. Lorsque, dans le cas des modèles internes de risque pour le marché, de nombreux dépassements, au sens de l’article 366 du règlement (UE) no 575/2013, révèlent que les modèles internes ne sont pas ou plus précis, les autorités compétentes révoquent l’autorisation d’utilisation des modèles internes ou imposent des mesures appropriées afin que les modèles internes soient améliorés rapidement dans un délai précis. 3. Lorsqu’une entreprise d’investissement qui a été autorisée à utiliser des modèles internes ne répond plus aux exigences requises pour l’application de ces modèles internes, les autorités compétentes exigent de l’entreprise d’investissement soit qu’elle démontre que les effets de cette non-conformité sont négligeables, soit qu’elle présente un plan et une échéance de mise en conformité avec ces exigences. Les autorités compétentes exigent que le plan présenté soit amélioré s’il est peu probable qu’il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S’il est peu probable que l’entreprise d’investissement parvienne à rétablir la conformité dans le délai imparti ou si elle n’a pas démontré à la satisfaction de l’autorité compétente que les effets de cette non-conformité sont négligeables, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes révoquent l’autorisation d’utiliser des modèles internes ou la limitent aux domaines où la conformité est assurée ou à ceux où elle peut l’être dans un délai approprié. 4. L’ABE analyse les modèles internes des différentes entreprises d’investissement, ainsi que la manière dont les entreprises d’investissement utilisant des modèles internes traitent les risques et expositions analogues. Elle en informe l’AEMF. Afin de promouvoir la cohérence, l’efficience et l’efficacité des pratiques de surveillance, l’ABE élabore, sur la base de cette analyse et conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations fournissant des critères de référence en ce qui concerne la manière dont les entreprises d’investissement doivent utiliser des modèles internes et la manière dont ces modèles internes doivent être appliqués à des risques ou à des expositions analogues. Les États membres encouragent les autorités compétentes à tenir compte de cette analyse et de ces orientations aux fins du réexamen visé au paragraphe 1.

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