Art. 253
Traitement des positions non notées
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 253
Traitement des positions non notées
1. Pour calculer le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation non notée, les établissements peuvent appliquer la moyenne pondérée des pondérations qui auraient été appliquées conformément aux dispositions du chapitre 2 aux expositions titrisées par un établissement les détenant, multipliée par le ratio de concentration prévu au paragraphe 2. À cet effet, l'établissement connaît à tout moment la composition du panier d'expositions titrisées.
2. Le ratio de concentration est égal au rapport entre la somme des montants nominaux de toutes les tranches de la titrisation et la somme des montants nominaux des tranches de rang inférieur ou égal à celui de la tranche dans laquelle la position considérée est détenue, y compris ladite tranche. La pondération de risque qui résulte de ce calcul ne peut être inférieure à celle applicable à une tranche de rang supérieur notée et elle ne peut dépasser 1 250 %. Lorsque l'établissement ne peut déterminer les pondérations de risque qui seraient applicables aux expositions titrisées conformément aux dispositions du chapitre 2, il applique une pondération de 1 250 % à la position considérée.
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