Art. 92
Exigences de fonds propres
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 92
Exigences de fonds propres
1. Sous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes:
a)
un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %;
b)
un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 %;
c)
un ratio de fonds propres total de 8 %.
2. Les établissements calculent leurs ratios de fonds propres comme suit:
a)
le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;
b)
le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;
c)
le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.
3. Le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des points a) à f) du présent paragraphe, après prise en compte des dispositions du paragraphe 4:
a)
les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution, calculés conformément au titre II, et à l'article 379 pour toutes les activités d'un établissement, à l'exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement;
b)
les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l'établissement, calculées, selon le cas, conformément au titre IV de la présente partie, ou à la quatrième partie pour:
i)
le risque de position;
ii)
les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites;
c)
les exigences de fonds propres calculées, selon le cas, conformément aux titres IV ou V, à l'exclusion de l'article 379, pour:
i)
risque de change;
ii)
risque de règlement;
iii)
risque sur matières premières;
d)
les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre VI, pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit;
e)
les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre III, pour risque opérationnel;
f)
les montants d'exposition pondérés pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'établissement, calculés conformément au titre II, pour les types d'opérations et d'accords suivants:
i)
les contrats figurant sur la liste de l'annexe II et dérivés de crédit;
ii)
les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;
iii)
les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières;
iv)
les opérations à règlement différé.
4. Les dispositions suivantes s'appliquent lors du calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 3:
a)
les exigences de fonds propres visées aux points c), d) et e) dudit paragraphe incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d'un établissement;
b)
les établissements multiplient les exigences de fonds propres visées aux points b) à e) dudit paragraphe par 12,5.
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