Art. 9
Détermination des exigences de fonds propres selon la méthode par scénarios
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 9
Détermination des exigences de fonds propres selon la méthode par scénarios
Selon la méthode par scénarios, l'exigence de fonds propres sur les risques non-delta liés aux options ou warrants est calculée au moyen d'un processus constitué de la séquence d'étapes suivante:
a)
pour chaque option ou warrant, tous les scénarios visés à l'article 8 sont appliqués pour calculer la perte ou le gain net simulé correspondant à chaque scénario. Cette simulation est effectuée en utilisant des méthodes de réévaluation complètes, en simulant les changements de prix par l'utilisation de modèles d'évaluation et sans avoir recours à des approximations locales de ces modèles;
b)
pour chaque type de sous-jacent distinct, tel que défini à l'article 5, paragraphe 3, les valeurs obtenues comme résultat du calcul au point a) et en se référant aux scénarios individuels sont agrégées;
c)
pour chaque type de sous-jacent distinct, tel que défini à l'article 5, paragraphe 3, le «scénario pertinent» est calculé comme étant le scénario pour lequel les valeurs déterminées à l'étape b) donnent lieu à la plus grande perte, ou au plus faible gain en l'absence de pertes;
d)
pour chaque type sous-jacent distinct, tel que défini à l'article 5, paragraphe 3, les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la formule décrite à l'annexe II;
e)
l'exigence de fonds propres totale dans le cas d'un risque non-delta lié aux options ou warrants est la somme des exigences de fonds propres obtenues en résultat du calcul visé à l'étape d) pour tous les types de sous-jacent distincts tels que définis à l'article 5, paragraphe 3.
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