Art. 5
Modifications de l'approche NI considérées comme non significatives
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 5
Modifications de l'approche NI considérées comme non significatives
1. Les modifications de l'approche NI qui ne sont pas significatives mais doivent être notifiées aux autorités compétentes en vertu de l'article 143, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 sont notifiées de la manière suivante:
a)
les modifications qui remplissent l'une des conditions suivantes sont notifiées aux autorités compétentes au moins deux mois avant leur mise en œuvre:
i)
les modifications décrites à l'annexe I, partie I, section 2;
ii)
les modifications décrites à l'annexe I, partie II, section 2;
iii)
les modifications qui entraînent une diminution d'au moins 5 % des montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions;
b)
toutes les autres modifications sont notifiées aux autorités compétentes après leur mise en œuvre au moins une fois par an.
2. Pour l'application du paragraphe 1, point a) iii), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:
a)
au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification;
b)
au dénominateur, les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification associés au champ d'application du système de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.
Le calcul fait référence au même point dans le temps.
La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.
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