Art. 2
Calcul de la pondération de risque supplémentaire
En vigueur depuis le 4 juin 2014
Article 2
Calcul de la pondération de risque supplémentaire
Lorsqu'un établissement manque de manière significative aux exigences applicables prévues aux articles 405, 406 et 409 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes appliquent la formule suivante pour déterminer la pondération de risque totale (Total RW), conformément à la méthode indiquée à l'article 245, paragraphe 6, et à l'article 337, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013:
Total RW = Min[12,5; Original RW × (1 + (2,5 + 2,5 × InfringementDurationyears) × (1 – Article 405ExemptionPct)]]
où:
12,5 est un facteur représentant la valeur maximale que la pondération de risque totale peut atteindre;
«Original RW» (pondération de risque d'origine) est la pondération de risque qui s'appliquerait aux positions de titrisation si aucune pondération de risque supplémentaire n'était imposée;
2,5 est le facteur minimum applicable à la pondération de risque d'origine (Original RW) pour calculer la pondération de risque supplémentaire;
«InfringementDurationyears
» est la durée du manquement, exprimée en années, arrondie au nombre entier inférieur de périodes de 12 mois le plus proche. Cette variable est égale à «0» pour un manquement de moins de 12 mois, égale à «1» pour un manquement de plus de 12 mois, mais inférieur à 24 mois, égale à «2» pour un manquement de plus de 24 mois mais inférieur à 36 mois, etc. La durée est généralement mesurée à partir du début du manquement pour la titrisation, les autorités compétentes pouvant néanmoins, en tenant compte des spécificités de la titrisation, imposer d'autres points de départ. On entend par «manquement» le non-respect d'une ou de plusieurs des exigences énoncées aux articles 405, 406 ou 409 susceptible d'entraîner une pondération de risque supplémentaire. Le manquement devient un «manquement suivant» lorsque le temps passe sans que le manquement ne soit rectifié, ce qui conduit à une augmentation progressive de la pondération de risque supplémentaire.
«Article 405ExemptionPct
» est une variable égale à 0,5 si l'article 405, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique aux positions de titrisation pour lesquelles la pondération de risque supplémentaire est calculée, et égale à 0 si cette exemption ne s'applique pas.
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