Art. 121
Sous-module «risque de tempête»
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 121
Sous-module «risque de tempête»
1. L'exigence de capital pour le risque de tempête se calcule comme suit:
où:
(a)
la somme couvre toutes les combinaisons possibles (r,s) des régions visées à l'annexe V;
(b)
CorrWS(r,s)
représente le coefficient de corrélation relatif au risque de tempête de la région r et de la région s, tel que visé à l'annexe V;
(c)
SCR(windstorm,r)
et SCR(windstorm,s)
représentent les exigences de capital pour le risque de tempête dans les régions r et s, respectivement;
(d)
SCR(windstorm,other)
représente l'exigence de capital pour le risque de tempête dans les régions autres que celles qui sont visées à l'annexe XIII.
2. Pour toutes les régions visées à l'annexe V, l'exigence de capital pour le risque de tempête dans une région r donnée est la plus élevée des deux valeurs suivantes:
(a)
l'exigence de capital pour risque de tempête dans la région r au sens du scénario A, telle que définie au paragraphe 3;
(b)
l'exigence de capital pour risque de tempête dans la région r au sens du scénario B, telle que définie au paragraphe 4.
3. Pour toutes les régions visées à l'annexe V, l'exigence de capital pour le risque de tempête dans une région r donnée au sens du scénario A est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la séquence d'événements suivants:
(a)
une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 80 % de la perte pour tempête spécifiée dans la région r;
(b)
une perte d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 40 % de la perte pour tempête spécifiée dans la région r.
4. Pour toutes les régions visées à l'annexe V, l'exigence de capital pour le risque de tempête dans une région r donnée au sens du scénario B est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la séquence d'événements suivants:
(a)
une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 100 % de la perte pour tempête spécifiée dans la région r;
(b)
une perte d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 20 % de la perte pour tempête spécifiée dans la région r.
5. Pour toutes les régions visées à l'annexe V, la perte pour tempête spécifiée dans une région r donnée se calcule comme suit:
où:
(a)
Q(windstorm,r)
représente le facteur de risque de tempête pour la région r visé à l'annexe V;
(b)
la somme inclut toutes les combinaisons possibles des zones de risque (i,j) de la région r visées à l'annexe IX;
(c)
Corr(windstorm,r,i,j)
représente le coefficient de corrélation relatif au risque de tempête dans les zones de risque i et j de la région r, tel que visé à l'annexe XXII;
(d)
WSI(windstorm,r,i)
et WSI(windstorm,r,j)
représentent les sommes pondérées assurées contre le risque de tempête dans les zones de risque i et j de la région r visées à l'annexe IX.
6. Pour toutes les régions visées à l'annexe V et toutes les zones de risque de ces régions visées à l'annexe IX, la somme pondérée assurée contre le risque de tempête dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit:
où:
(a)
W(windstorm,r,i)
représente la pondération du risque de tempête dans la zone de risque i de la région r, telle qu'indiquée à l'annexe X;
(b)
SI(windstorm,r,i)
représente la somme assurée contre le risque de tempête dans la zone de risque i de la région r.
7. Pour toutes les régions visées à l'annexe V et toutes les zones de risque de ces régions visées à l'annexe IX, la somme assurée contre le risque de tempête dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit:
où:
(a)
SI(property,r,i)
représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent le risque de tempête, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r;
(b)
SI(onshore-property,r,i)
représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 6 et 18 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent les dommages aux biens à terre provoqués par la tempête, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r;
8. L'exigence de capital pour risque de tempête dans des régions autres que celles visées à l'annexe XIII est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine liée à chaque contrat d'assurance ou de réassurance couvrant l'un des engagements d'assurance ou de réassurance suivants:
(a)
engagements au titre des lignes d'activité 7 ou 19 visées à l'annexe I qui couvrent le risque de tempête, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII;
(b)
engagements au titre des lignes d'activité 6 ou 18 visées à l'annexe I qui se rapportent aux dommages aux biens à terre provoqués par la tempête, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII.
9. Le montant de la perte soudaine visée au paragraphe 8, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:
où:
(a)
DIVwindstorm
est calculé conformément à l'annexe III, mais sur la base des primes relatives aux engagements visés au paragraphe 8 et en se limitant aux régions 5 à 18 définies à l'annexe III, point 8);
(b)
Pwindstorm
est une estimation des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour chaque contrat couvrant les engagements visés au paragraphe 8 au cours des 12 mois à venir; aux fins de ce calcul, les primes sont brutes, sans déduction des primes relatives aux contrats de réassurance.
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