Art. 186 · Facteur de risque pour concentration du risque de marché

Art. 186

Facteur de risque pour concentration du risque de marché

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 186 Facteur de risque pour concentration du risque de marché 1.   Chaque exposition sur signature unique i se voit attribuer, conformément au tableau ci-dessous, un facteur de risque gi relatif à la concentration du risque de marché en fonction de la moyenne pondérée des échelons de qualité du crédit de l'exposition sur signature unique i, calculé conformément à l'article 182, paragraphe 4. Moyenne pondérée des échelons de qualité de l'exposition sur signature unique i 0 1 2 3 4 5 6 Facteur de risque g i 12 % 12 % 21 % 27 % 73 % 73 % 73 % 2.   Les expositions sur une même entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et qui respecte l'exigence qui lui est imposée en termes de minimum de capital requis se voient attribuer un facteur de risque gi pour la concentration de risque de marché, en fonction du ratio de solvabilité de l'entreprise, conformément au tableau suivant: Ratio de solvabilité 95 % 100 % 122 % 175 % 196 % Facteur de risque g i 73 % 64,5 % 27 % 21 % 12 % Lorsque le ratio de solvabilité est situé entre les ratios de solvabilité précisés dans le tableau ci-dessus, la valeur gi est interpolée de manière linéaire à partir des valeurs de gi les plus proches correspondant aux ratios de solvabilité les plus proches mentionnés dans le tableau ci-dessus. Lorsque le ratio de solvabilité est inférieur à 95 %, le facteur de risque gi est égal à 73 %. Lorsque le ratio de solvabilité est supérieur à 196 %, le facteur de risque gi est égal à 12 %. Aux fins du présent paragraphe, le «ratio de solvabilité» représente le rapport entre le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et le capital de solvabilité requis, calculé selon les valeurs disponibles les plus récentes. 3.   Les expositions sur signatures uniques sur des entreprises d'assurance ou de réassurance qui ne respectent pas le minimum de capital requis qui leur est imposé se voient attribuer un facteur de risque gi égal à 73 % en ce qui concerne la concentration du risque de marché Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la première date de publication, par l'entreprise correspondant à l'exposition, du rapport sur sa solvabilité et sa situation financière visé à l'article 51 de la directive 2009/138/CE. Avant cette date, si une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour l'exposition sur signature unique, le paragraphe 1 s'applique; dans le cas contraire, les expositions se voient attribuer un facteur de risque gi de 64,5 %. 4.   Les expositions sur signature unique sur une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent, conformément à l'article 227 de la directive 2009/138/CE, et qui satisfait aux exigences de solvabilité de ce pays tiers, se voient attribuer un facteur de risque gi égal à 64,5 %. 5.   Les expositions sur signature unique sur des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) no 575/2013 qui respectent les exigences de solvabilité prévues dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) no 575/2013, pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, se voient attribuer un facteur de risque gi de 64,5 %. 6.   Les expositions sur signatures uniques autres que celles visées aux paragraphes 1 à 5 se voient attribuer un facteur de risque gi pour concentration du risque de marché égal à 73 %.
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