Art. 50
Formule applicable pour le calcul de l'écart de taux à la base de la correction pour volatilité
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 50
Formule applicable pour le calcul de l'écart de taux à la base de la correction pour volatilité
Pour chaque monnaie et chaque pays, l'écart de taux d'intérêt visé à l'article 77 quinquies, paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/138/CE se calcule comme suit:
où:
(a)
w
gov représente le rapport entre la valeur des obligations d'État incluses dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays et la valeur de tous les actifs inclus dans ce portefeuille de référence;
(b)
S
gov représente la moyenne du spread spécifique à la monnaie sur les obligations d'État incluses dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays;
(c)
w
gov représente le rapport entre la valeur des obligations autres que les obligations d'État, les prêts et les titrisations inclus dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays et la valeur de tous les actifs inclus dans ce portefeuille de référence;
(d)
S
corp représente la moyenne du spread spécifique à la monnaie sur les obligations autres que les obligations d'État, les prêts et les titrisations inclus dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays.
Aux fins du présent article, on entend par «obligations d'État» les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales.
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