Art. 7
Pondération relative de chaque pilier de risque et indicateur de risque
En vigueur depuis le 21 oct. 2014
Article 7
Pondération relative de chaque pilier de risque et indicateur de risque
1. Lorsqu'elle évalue le profil de risque de chaque établissement, l'autorité de résolution applique les pondérations suivantes aux piliers de risque:
a)
exposition au risque: 50 %;
b)
stabilité et diversité des sources de financement: 20 %;
c)
importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie: 10 %;
d)
Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution: 20 %.
2. La pondération relative des indicateurs de risque que l'autorité de résolution évalue pour calculer le pilier «exposition au risque» est la suivante:
a)
fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'EMEE: 25 %;
b)
ratio de levier: 25 %;
c)
ratio de fonds propres de base de catégorie 1: 25 %;
d)
exposition au risque totale divisée par le total de l'actif: 25 %.
3. Tous les indicateurs de risque du pilier «stabilité et diversité des sources de financement» ont une pondération égale.
4. La pondération relative des indicateurs de risque que l'autorité de résolution évalue pour calculer le pilier «indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution» est la suivante:
a)
activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité: 45 %;
b)
appartenance à un système de protection institutionnel: 45 %;
c)
mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel: 10 %.
Lorsqu'elle applique l'indicateur visé au point b), l'autorité de résolution tient compte de la pondération relative de l'indicateur visé au point a).
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