Art. 4
Calcul des différences potentielles pour le risque de crédit au moyen de l'approche standard
En vigueur depuis le 24 oct. 2016
Article 4
Calcul des différences potentielles pour le risque de crédit au moyen de l'approche standard
1. Les autorités compétentes calculent les différences potentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), en soustrayant les exigences de fonds propres pour risque de crédit, telles que communiquées par les établissements dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2070, des exigences de fonds propres pour risque de crédit qui résultent de l'application de l'approche standard. En outre, elles calculent comme suit les statistiques de référence concernant ces différences:
a)
pour les portefeuilles à faible taux de défaut, au niveau du portefeuille, en excluant les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres libellées et financées dans la monnaie nationale, comme indiqué à l'article 114, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;
b)
pour les portefeuilles à taux de défaut élevé, au niveau du portefeuille.
2. Aux fins du calcul des statistiques de référence visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes utilisent les exigences de fonds propres pour risque de crédit ajustées au niveau utilisé pour le calcul du plancher transitoire de Bâle I sur la base de l'article 500 du règlement (UE) no 575/2013.
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