Art. 2
Calcul de la sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins de sûretés qui résultent de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés de l'établissement
En vigueur depuis le 31 oct. 2016
Article 2
Calcul de la sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins de sûretés qui résultent de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés de l'établissement
1. La sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins de sûretés résultant de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement qui sont considérées comme d'importance significative en application de l'article 1er du présent règlement est le plus grand flux de sûretés net sur 30 jours en valeur absolue enregistré au cours des 24 mois précédant la date de calcul de l'exigence de couverture des besoins de liquidité visée par l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Les établissements ne peuvent traiter sur une base nette les entrées et sorties de trésorerie relatives à ces opérations que si elles sont exécutées en vertu du même accord-cadre de compensation. Le flux de sûretés net en valeur absolue est calculé à partir des sorties et des entrées de trésorerie effectives, et la compensation est effectuée au niveau du portefeuille de l'établissement.
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