Art. 2
Méthodes à appliquer par les autorités compétentes
En vigueur depuis le 20 oct. 2021
Article 2
Méthodes à appliquer par les autorités compétentes
1. Aux fins de l’évaluation des demandes initiales d’autorisation d’utiliser l’approche NI, les autorités compétentes appliquent toutes les méthodes obligatoires énoncées dans le présent règlement. Elles peuvent également appliquer d’autres méthodes énoncées dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.
2. Aux fins de l’évaluation des demandes d’extension de l’utilisation de l’approche NI conformément à un plan de mise en œuvre séquentielle, les autorités compétentes appliquent toutes les méthodes obligatoires énoncées aux chapitres 4, 5, 7 et 8. Elles peuvent également appliquer d’autres méthodes énoncées dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.
3. Aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation préalable de modification de l’approche NI, les autorités compétentes examinent les documents que les établissements sont tenus de présenter en ce qui concerne la modification conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 529/2014. Elles peuvent également appliquer toute méthode énoncée dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.
4. Aux fins de l’évaluation des modifications apportées aux systèmes de notation et aux modèles internes appliqués aux expositions sous forme d’actions qui ont été notifiées, les autorités compétentes examinent les documents que les établissements sont tenus de présenter en ce qui concerne la modification conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 529/2014 et peuvent appliquer toute méthode énoncée dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.
5. Aux fins de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser l’approche NI, les autorités compétentes peuvent appliquer toute méthode énoncée dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.
6. Aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation de retour à des approches moins sophistiquées, les autorités compétentes peuvent appliquer l’une quelconque des méthodes énoncées au chapitre 2 du présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.
7. Si le présent règlement prévoit l’utilisation de méthodes facultatives, les autorités compétentes peuvent appliquer celles appropriées et adaptées à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, compte tenu de:
a)
l’importance des types d’expositions couverts par les systèmes de notation;
b)
la complexité des modèles de notation et des paramètres de risque, et de leur mise en œuvre.
8. Outre les méthodes énoncées dans le présent règlement, les autorités compétentes peuvent utiliser d’autres méthodes appropriées et adaptées à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, si elles s’avèrent nécessaires pour évaluer le respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI.
9. Lorsqu’elles appliquent les méthodes énoncées dans le présent règlement, les autorités compétentes peuvent tenir compte des résultats d’évaluations récentes effectuées par elles-mêmes ou par d’autres autorités compétentes, si ces évaluations remplissent les deux conditions suivantes:
a)
l’évaluation reposait, en tout ou en partie, sur les méthodes obligatoires;
b)
l’évaluation concernait un système de notation identique ou similaire dans la même catégorie d’expositions.
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