Regolamento (UE) 2024/1085

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 2

ÉVALUATION DES EXIGENCES QUALITATIVES

CHAPITRE 3

ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS

SECTION 1

Vue d’ensemble de l’évaluation

SECTION 2

Évaluation du choix et des propriétés des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques

Sous-section 1

Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques

Sous-section 2

évaluation des propriétés des facteurs de risque

SECTION 3

Évaluation des approximations et de la qualité des données

SECTION 4

Évaluation du respect des exigences relatives aux contrôles a posteriori et aux tests d’attribution des profits et pertes

SECTION 5

Évaluation du respect des exigences relatives au traitement du risque de change et du risque sur matières premières dans le portefeuille hors négociation

SECTION 6

Évaluation du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle et de la mesure du risque selon un scénario de tensions

Sous-section 1

Évaluation d’aspects pertinents pour le calcul tant de la mesure de la valeur en risque conditionnelle que de la mesure du risque selon un scénario de tensions

Sous-section 2

Évaluation des aspects pertinents pour le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle

Sous-section 3

Évaluation des aspects pertinents pour le calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions

CHAPITRE 4

ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE RISQUE DE DÉFAUT UTILISÉ POUR CALCULER L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRE POUR RISQUE DE DÉFAUT

SECTION 1

Vue d’ensemble de l’évaluation

SECTION 2

Évaluation des exigences générales

SECTION 3

Évaluation des estimations des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut

SECTION 4

Évaluation des corrélations, des couvertures et des exigences particulières

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES