Art. 4
Prise en compte du profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur
En vigueur depuis le 31 mai 2017
Article 4
Prise en compte du profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur
Le profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités est pris en compte dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur comme prévu à l'article 29, paragraphe 2, point c), et à l'article 34, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
le fournisseur des liquidités suit et supervise la situation de trésorerie du récepteur sur une base quotidienne. Dans le cas d'un correspondant bancaire, le suivi et la supervision de la situation de trésorerie du récepteur peuvent être limités aux soldes des comptes vostro de ce dernier;
b)
les effets du taux d'entrée ou de sortie préférentiel sont pleinement pris en considération et intégrés dans les plans de financement d'urgence du fournisseur et du récepteur des liquidités, qui tiennent compte des obstacles potentiels au transfert de ces liquidités et évaluent le temps nécessaire à l'exécution de ce transfert. À cette fin, le fournisseur des liquidités démontre aux autorités compétentes concernées que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il continue à fournir la facilité de liquidité au récepteur des liquidités même en période de tensions, sans que cela n'ait d'impact négatif significatif sur sa propre situation de trésorerie. Le plan de financement d'urgence du fournisseur des liquidités ne fait pas appel aux liquidités nécessaires pour honorer la facilité de crédit ou de liquidité engagée envers le récepteur des liquidités;
c)
le plan de financement d'urgence du fournisseur des liquidités tient compte du taux d'entrée ou de sortie préférentiel pour lui assurer la capacité de fournir les liquidités nécessaires le moment venu.
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