Art. 1

Détermination de la valeur exposée au risque des positions sur dérivés d’un OPC lorsque le sous-jacent n’est pas connu, aux fins de l’article 132 bis , paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 24 nov. 2022

Article premier Détermination de la valeur exposée au risque des positions sur dérivés d’un OPC lorsque le sous-jacent n’est pas connu, aux fins de l’article 132 bis , paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1. Lorsqu’ils appliquent l’approche fondée sur le mandat conformément à l’article 132 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 dans une situation où le mandat de l’OPC n’exclut pas que le sous-jacent d’une position sur dérivés de l’OPC puisse constituer une exposition au bilan ou hors bilan, mais où la valeur exposée au risque ou, dans le cas d’une exposition hors bilan, le pourcentage applicable en vertu de l’article 111 du règlement (UE) no 575/2013 n’est pas connu(e), les établissements utilisent le montant notionnel total de la position sur dérivés comme valeur exposée au risque pour le calcul du montant d’exposition pondéré. 2. Aux fins de la détermination de la valeur exposée au risque conformément au paragraphe 1, lorsque le montant notionnel de la position sur dérivés est inconnu, les établissements utilisent comme valeur exposée au risque une estimation prudente basée sur le montant notionnel maximal des dérivés autorisés en vertu du mandat de l’OPC.

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