Art. 2
Identification de LGDMKT
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 2
Identification de LGDMKT
Pour identifier les pertes en cas de défaut de la contrepartie (LGDMKT) aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon la méthode avancée pour une contrepartie nécessitant l'utilisation d'une approximation d'écart, les établissements doivent utiliser une valeur LGDMKT cohérente avec les valeurs LGD fixes communément utilisées par les acteurs du marché pour déterminer les PD induites par les écarts de marché qui ont été utilisés pour déterminer l'approximation d'écart pour la contrepartie en question en vertu de l'article 1er.
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