Art. 3
Limites quantitatives du nombre et de la taille des portefeuilles éligibles
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 3
Limites quantitatives du nombre et de la taille des portefeuilles éligibles
1. Pour respecter le critère du nombre limité de portefeuilles de petite taille visé à l'article 383, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:
a)
le nombre de toutes les transactions non IMM exposées au risque de CVA ne dépasse pas 15 % du nombre total de transactions exposées au risque de CVA;
b)
la taille de chaque ensemble de compensation non IMM exposé au risque de CVA ne dépasse pas 1 % de la taille totale de tous les ensembles de compensation exposés au risque de CVA;
c)
la taille totale de tous les ensembles de compensation non IMM exposés au risque de CVA ne dépasse pas 10 % de la taille totale de tous les ensembles de compensation exposés au risque de CVA;
2. Aux fins des points b) et c) du paragraphe 1, la taille d'un ensemble de compensation correspond à l'exposition au moment du défaut de l'ensemble de compensation calculée selon la méthode de l'évaluation au prix du marché définie à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu des effets de la compensation, conformément à l'article 298 dudit règlement, mais pas des effets des sûretés.
3. Aux fins du paragraphe 1, un établissement calcule, pour chaque trimestre, la moyenne arithmétique des valeurs relevées au moins une fois par mois des ratios des éléments suivants:
a)
le nombre de transactions non IMM par rapport au nombre total de transactions;
b)
la taille individuelle du plus grand ensemble de compensation non IMM par rapport à la taille totale de tous les ensembles de compensation; et
c)
la taille totale de tous les ensembles de compensation non IMM par rapport à la taille totale de tous les ensembles de compensation.
4. Lorsque le critère spécifié au paragraphe 1 n'est pas satisfait pour deux calculs consécutifs visés au paragraphe 3, un établissement utilise la méthode standard indiquée à l'article 384 du règlement (UE) no 575/2013 pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA pour tous les ensembles de compensation non IMM et en informe les autorités compétentes.
5. Les conditions énoncées au paragraphe 1 s'appliquent sur une base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, en fonction de la portée de l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne visée à l'article 283 du règlement (UE) no 575/2013.
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