Art. 7
Conditions d'application de la méthode par scénarios
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 7
Conditions d'application de la méthode par scénarios
Les établissements peuvent utiliser la méthode par scénarios lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
ils ont établi une unité de contrôle des risques qui surveille le risque du portefeuille d'options des établissements et présente les résultats à la direction;
b)
ils ont notifié aux autorités compétentes une gamme prédéfinie d'expositions qui seront couvertes par cette méthode d'une manière cohérente dans le temps;
c)
ils intègrent les résultats de la méthode par scénarios dans les rapports internes adressés à la direction de l'établissement.
Aux fins du point c), les établissements définissent les positions précises qui sont soumises à la méthode par scénarios, y compris le type de produit ou la salle des marchés et le portefeuille identifiés, la méthode de gestion des risques spécifique qui s'applique à ces positions, l'application informatique dédiée qui s'applique à ces positions, et la justification de l'attribution de ces positions à la méthode par scénarios, par rapport à celles affectées à d'autres méthodes.
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