Art. 17
Diversification, couverture et compensation des risques entre catégories de sous-jacent
En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 17
Diversification, couverture et compensation des risques entre catégories de sous-jacent
1. Les modèles de marge initiale n'incluent que des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale d'un même ensemble de compensation. Les modèles de marge initiale peuvent prévoir la diversification, la couverture et la compensation des risques pour les risques inhérents aux contrats d'un même ensemble de compensation, pour autant que cette diversification, cette couverture ou cette compensation des risques ne soit réalisée qu'au sein d'une même catégorie d'actifs sous-jacents visée au paragraphe 2.
2. Aux fins du paragraphe 1, la diversification, la couverture et la compensation des risques ne peuvent être effectuées qu'au sein des catégories d'actifs sous-jacents suivantes:
a)
taux d'intérêts, devises et inflation;
b)
actions;
c)
crédit;
d)
matières premières et or;
e)
autres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:2251:oj#art-17