Art. 15
Intervalle de confiance et PMR
En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 15
Intervalle de confiance et PMR
1. Les variations présumées de la valeur des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale dans l'ensemble de compensation aux fins du calcul des marges initiales à l'aide d'un modèle de marge initiale sont fondées sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % sur une PMR d'au moins 10 jours.
2. La PMR aux fins du calcul de marges initiales à l'aide d'un modèle de marge initiale visé au paragraphe 1 inclut:
a)
la période susceptible de s'écouler entre le dernier échange de marges de variation et le défaut de la contrepartie;
b)
le délai estimé nécessaire pour remplacer chacun des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale de l'ensemble de compensation ou couvrir les risques qui en découlent, compte tenu du niveau de liquidité du marché sur lequel ces types de contrats sont négociés, du volume total des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sur ce marché et du nombre de participants audit marché.
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