Art. 11
Évaluation du niveau de fonds propres pour les approches internes concernant le risque de marché
En vigueur depuis le 24 oct. 2016
Article 11
Évaluation du niveau de fonds propres pour les approches internes concernant le risque de marché
1. Lorsqu'elles évaluent le niveau de fonds propres de chaque établissement, les autorités compétentes tiennent compte des deux éléments suivants:
a)
le niveau de fonds propres par portefeuille non agrégé;
b)
l'effet de l'avantage de diversification appliqué par chaque établissement dans les portefeuilles agrégés, en comparant la somme de fonds propres des portefeuilles non agrégés visés au point a) du présent paragraphe avec le niveau de fonds propres fourni pour le portefeuille agrégé, comme stipulé dans le rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE.
2. Lorsqu'elles évaluent le niveau de fonds propres par établissement, les autorités compétentes prennent en outre en considération les deux éléments suivants:
a)
l'effet des exigences prudentielles supplémentaires;
b)
l'effet des mesures prudentielles non envisagées dans les données collectées par l'ABE.
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