Art. 4
Événements de risque opérationnel liés au risque de modèle
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 4
Événements de risque opérationnel liés au risque de modèle
Lorsqu'elles vérifient si un établissement identifie, collecte et traite, aux fins de la gestion du risque opérationnel et du calcul de l'exigence de fonds propres selon l'AMA, des données relatives à des événements de risque opérationnel et à des pertes pour risque opérationnel qui sont liés au risque de modèle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 11), de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes s'assurent:
a)
que, au minimum, les événements suivants imputables à des modèles utilisés pour la prise de décision, et les pertes qui en résultent, sont classés parmi les risques opérationnels:
i)
une définition inadaptée du modèle choisi et de ses caractéristiques;
ii)
une vérification insuffisante de l'aptitude du modèle choisi à permettre l'évaluation de l'instrument financier ou la tarification du produit, ou à remplir les conditions de marché applicables;
iii)
des erreurs dans la mise en œuvre du modèle choisi;
iv)
des évaluations au prix du marché et une mesure du risque incorrectes en raison d'une erreur commise au moment de l'enregistrement d'une transaction dans le portefeuille de négociation;
v)
l'utilisation du modèle choisi, ou de ses résultats, à une fin autre que celle à laquelle il est destiné ou pour laquelle il a été conçu, notamment la manipulation des paramètres de modélisation;
vi)
le caractère tardif et inefficace du contrôle des performances du modèle visant à confirmer que celui-ci reste adapté à sa finalité;
b)
que les événements imputables à la sous-estimation des exigences de fonds propres par les modèles internes agréés par les autorités compétentes ne sont pas pris en compte dans l'identification, la collecte et le traitement des données relatives aux événements de risque opérationnel et aux pertes pour risque opérationnel liés au risque de modèle.
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