Art. 5

Montant notionnel

En vigueur depuis le 10 juin 2022

Article 5 Montant notionnel 1. Le montant notionnel d’un contrat dérivé, tel que visé dans les champs 55 et 64 du tableau 2 de l’annexe, est indiqué comme suit: (a) dans le cas de contrats d’échange (swaps), de futures (contrats à terme négociés sur un marché réglementé), de forwards (contrats à terme négociés de gré à gré) et d'options négociés en unités monétaires, le montant de référence; (b) dans le cas d'options autres que celles visées au point a), le prix d’exercice; (c) dans le cas de forwards autres que ceux visés au point a), le produit du prix à terme par la quantité notionnelle totale de sous-jacent; (d) dans le cas de swaps de dividendes, le produit du strike fixe pour la période par le nombre d'actions ou de parts de fonds indiciel; (e) dans le cas de swaps de volatilité d'actions, le montant notionnel vega; (f) dans le cas de swaps de variance d'actions, le montant de variance; (g) dans le cas de contrats financiers avec paiement d’un différentiel, le produit du prix initial par la quantité notionnelle totale; (h) dans le cas de swaps fixes/variables de matières premières, le produit du prix fixe par la quantité notionnelle totale; (i) dans le cas de swaps de matières premières, le produit du dernier prix au comptant disponible au moment de la transaction sur l’actif sous-jacent de la jambe sans écart par la quantité notionnelle totale de cette même jambe; (j) dans le cas d'options d’échange, le montant notionnel du contrat sous-jacent; (k) dans le cas d’un contrat dérivé non visé aux alinéas a) à j) et dont le montant notionnel est calculé sur la base du prix de l’actif sous-jacent, lequel n’est disponible qu’au moment du règlement, le prix de fin de journée de l’actif sous-jacent à la date de conclusion du contrat. 2. La déclaration initiale d’un contrat dérivé dont le montant notionnel varie dans le temps indique le montant notionnel applicable à la date de conclusion du contrat dérivé, ainsi que l'échéancier de montant notionnel. Lors de la déclaration de l'échéancier de montant notionnel, les contreparties fournissent toutes les informations suivantes: i) la date, non ajustée, à laquelle le montant notionnel associé prend effet; ii) la date, non ajustée, à laquelle le montant notionnel n'a plus effet ; iii) le montant notionnel qui prend effet à la date de prise d’effet associée, non ajustée.

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