Art. 7
Documentation
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 7
Documentation
1. Les établissements documentent dans leurs politiques internes les éléments suivants:
a)
l’ensemble des facteurs de risque pris en compte dans leur modèle interne de mesure des risques qui font l’objet de l’évaluation du caractère modélisable, accompagnés d’une description;
b)
les sources d’informations sur les prix vérifiables utilisées pour évaluer le caractère modélisable des facteurs de risque;
c)
les critères permettant de considérer un prix comme vérifiable conformément à l’article 2, y compris un aperçu de la manière dont l’établissement évalue si le volume d’une transaction ou d’une cotation ferme n’est pas négligeable, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point b), et si l’écart de cotation d’un cours est raisonnable, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point c);
d)
le processus de mise en correspondance ainsi que les critères utilisés pour déterminer la représentativité des prix vérifiables pour les facteurs de risque, comme indiqué à l’article 3, y compris un aperçu de la méthode définie pour extraire la valeur du facteur de risque à partir des prix vérifiables ainsi que toute donnée d’entrée supplémentaire éventuellement requise par cette méthode;
e)
l’évaluation du caractère modélisable des courbes, surfaces ou cubes paramétriques, comme indiqué à l’article 6;
f)
l’utilisation des approches par classe mentionnées à l’article 5, en précisant également si et comment l’établissement applique les dispositions de l’article 5, paragraphe 5;
g)
l’utilisation de la période décalée de 12 mois conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ou à l’article 4, paragraphe 3.
2. Pour chaque facteur de risque, les établissements consignent, pendant un an au moins, les résultats de leur évaluation du caractère modélisable, y compris la documentation visée au paragraphe 1. En ce qui concerne les facteurs de risque pour lesquels il n’existe pas encore d’historique des résultats sur une année, les établissements consignent le plus grand nombre de résultats disponibles.
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