Art. 6
Critères d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque représentant les paramètres de fonction d’une courbe, d’une surface ou d’un cube paramétrique
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 6
Critères d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque représentant les paramètres de fonction d’une courbe, d’une surface ou d’un cube paramétrique
1. Les établissements qui utilisent une ou plusieurs fonctions paramétriques pour représenter une courbe, une surface ou un cube et intègrent les paramètres de fonction en tant que facteurs de risque dans leurs modèles internes de mesure des risques évaluent le caractère modélisable de ces paramètres de fonction en effectuant, pour chaque fonction paramétrique, les étapes suivantes dans l’ordre suivant:
a)
ils identifient l’ensemble des points de la courbe, de la surface ou du cube qui ont été utilisés pour calibrer la fonction paramétrique;
b)
ils appliquent l’approche par classe prévue à l’article 5, paragraphe 2, comme si les facteurs de risque pris en compte dans leur modèle de mesure des risques étaient les points identifiés conformément au point a);
c)
ils évaluent, conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, le caractère modélisable des classes résultant de l’application de l’approche par classe prévue à l’article 5, paragraphe 2, comme si les facteurs de risque pris en compte dans leur modèle de mesure des risques étaient les points identifiés conformément au point a).
2. Le caractère modélisable d’un paramètre de la fonction paramétrique visée au paragraphe 1 est évalué par l’identification de l’ensemble des points de la courbe, de la surface ou du cube qui ont été utilisés pour calibrer ce paramètre de fonction. Lorsque les points identifiés relèvent uniquement de classes considérées comme modélisables conformément au paragraphe 1, point c), le paramètre de fonction est considéré comme modélisable.
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