Art. 4
Critères d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque faisant partie d’une courbe, d’une surface ou d’un cube
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 4
Critères d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque faisant partie d’une courbe, d’une surface ou d’un cube
1. Les facteurs de risque des positions visées à l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui font partie d’une courbe, d’une surface ou d’un cube sont considérés comme modélisables lorsque les étapes suivantes sont effectuées dans l’ordre suivant:
a)
pour chaque courbe, surface ou cube, l’établissement détermine les classes pertinentes de facteurs de risque conformément à l’article 5 du présent règlement;
b)
l’établissement détermine le caractère modélisable des classes pertinentes visées au point a) conformément au paragraphe 2;
c)
l’établissement considère comme modélisable tout facteur de risque appartenant à une classe qui est considérée comme modélisable conformément au paragraphe 2.
2. Les critères permettant d’évaluer si une classe est modélisable sont l’un des critères suivants:
a)
sur une période d’observation de 12 mois se terminant à la date de déclaration de référence précédente visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451:
i)
l’établissement a relevé, pour cette classe, l’existence d’au moins 24 prix qui sont vérifiables conformément à l’article 2 du présent règlement, dont les dates d’observation sont distinctes et qui sont affectés à cette classe; et
ii)
il n’y a pas eu de période de 90 jours ou plus au cours de laquelle le nombre de prix vérifiables visés au point i) a été inférieur à quatre;
b)
sur la période d’observation de 12 mois visée au point a), l’établissement a relevé, pour cette classe, l’existence d’au moins 100 prix qui sont vérifiables conformément à l’article 2 du présent règlement, dont les dates d’observation sont distinctes et qui sont affectés à cette classe.
3. Un établissement peut remplacer la période de 12 mois visée au paragraphe 2 par une période de 12 mois se terminant au plus tôt un mois avant la date de déclaration de référence précédente visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 (ci-après la «période décalée»), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’établissement applique la période décalée de manière cohérente à l’ensemble des classes d’une courbe, d’une surface ou d’un cube;
b)
l’établissement applique la période décalée de manière cohérente dans le temps;
c)
l’établissement fournit à son autorité compétente une description détaillée de l’application de la période décalée.
4. Un prix vérifiable est attribué à une classe lorsqu’il est représentatif, conformément à l’article 3 du présent règlement, d’un facteur de risque relevant de cette classe.
5. Aux fins du paragraphe 4, un établissement peut considérer comme un facteur de risque tout point de la courbe, de la surface ou du cube relevant de la classe concernée, que ce point soit ou non un facteur de risque inclus dans son modèle de mesure des risques.
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