Art. 3
Représentativité des prix vérifiables pour les facteurs de risque
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 3
Représentativité des prix vérifiables pour les facteurs de risque
1. Un prix vérifiable est considéré comme représentatif d’un facteur de risque à la date de son observation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
il existe une relation étroite entre le facteur de risque et le prix vérifiable;
b)
l’établissement a défini une méthode conceptuellement rigoureuse pour extraire la valeur du facteur de risque de la valeur du prix vérifiable.
Aux fins du point b), toute donnée d’entrée ou facteur de risque utilisé(e) dans la méthode autre que le prix vérifiable est fondé sur des données objectives.
2. Tout prix vérifiable peut être comptabilisé comme constituant une observation aux fins de l’article 1er pour l’ensemble des facteurs de risque pour lesquels il est représentatif conformément au paragraphe 1.
3. Lorsqu’un établissement utilise un facteur de risque de crédit ou sur actions systématique pour tenir compte des mouvements à l’échelle du marché pour certaines caractéristiques d’un ensemble d’émetteurs, dont le pays, la région ou le secteur de ces émetteurs, les prix vérifiables des indices de marché ou des instruments de chaque émetteur ne sont considérés comme représentatifs de ce facteur de risque systématique que s’ils présentent les mêmes caractéristiques que ce facteur de risque systématique.
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