Art. 1
Élaboration des scénarios extrêmes de choc futur et application de ces scénarios au niveau des facteurs de risque
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article premier
Élaboration des scénarios extrêmes de choc futur et application de ces scénarios au niveau des facteurs de risque
Les établissements élaborent les scénarios extrêmes de choc futur pour les facteurs de risque non modélisables selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes:
a)
la méthode directe prévue à l’article 2, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i)
les établissements disposent de critères permettant de déterminer s’il y a lieu d’utiliser la méthode directe visée au point a) ou la méthode par étapes visée au point b), et ces critères sont cohérents dans le temps;
ii)
aux fins du point a) i), les établissements consignent par écrit tout changement de méthode, de la méthode directe visée au point a) à la méthode par étapes visée au point b) ou inversement, y compris une justification de ce changement;
iii)
à des fins de suivi interne, les établissements déterminent quotidiennement le scénario extrême de choc futur selon la méthode par étapes visée au point b) pour les 20 jours ouvrables précédant chaque date de déclaration des exigences de fonds propres pour risque de marché;
iv)
le nombre de pertes dans la série temporelle de pertes visée à l’article 2, paragraphe 1, point a) iii), est égal ou supérieur à 200;
b)
la méthode par étapes prévue à l’article 3.
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