Art. 2
Méthode directe — Facteurs de risque non modélisables
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 2
Méthode directe — Facteurs de risque non modélisables
1. Dans le cadre de la méthode directe, les établissements réalisent les étapes suivantes dans l’ordre suivant:
a)
ils déterminent une série temporelle de pertes comme suit:
i)
ils déterminent, conformément à l’article 3, la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables pertinente pour le facteur de risque non modélisable pour la période de tensions déterminée conformément à l’article 12;
ii)
ils appliquent à la valeur du facteur de risque non modélisable les chocs correspondant aux rendements de la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables déterminée conformément au point i);
iii)
ils déterminent la série temporelle de pertes en calculant les pertes qui se produiraient si le facteur de risque non modélisable prenait les valeurs obtenues conformément au point ii);
b)
ils calculent l’estimation de la valeur en risque conditionnelle de la queue droite de la distribution conformément à l’article 11, paragraphe 2, pour la série temporelle de pertes obtenues conformément au point a).
2. À la fin du processus décrit au paragraphe 1, un choc conduisant à la perte égale à l’estimation visée au paragraphe 1, point b), constitue le scénario extrême de choc futur pour le facteur de risque non modélisable.
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