Art. 4
Élaboration et application des scénarios extrêmes de choc futur au niveau des classes standard
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 4
Élaboration et application des scénarios extrêmes de choc futur au niveau des classes standard
Lorsque les établissements calculent une seule mesure du risque selon un scénario de tensions pour plusieurs facteurs de risque non modélisables, ils déterminent le scénario extrême de choc futur pour la classe standard non modélisable à laquelle ces facteurs de risque appartiennent conformément au règlement délégué (UE) 2022/2060 en appliquant l’une des méthodes suivantes:
a)
la méthode directe prévue à l’article 5, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i)
les établissements ont défini des critères permettant de déterminer s’il y a lieu d’utiliser la méthode directe prévue à l’article 5 ou la méthode par étapes prévue à l’article 6, et ces critères sont cohérents dans le temps;
ii)
aux fins du point a) i), les établissements consignent par écrit tout changement de méthode, de la méthode directe à la méthode par étapes ou inversement, y compris une justification de ce changement;
iii)
outre l’utilisation de la méthode directe et en complément, les établissements déterminent quotidiennement le scénario extrême de choc futur selon la méthode par étapes visée au point b) pour les 20 jours ouvrables précédant chaque date de déclaration des exigences de fonds propres pour risque de marché;
iv)
le nombre de pertes dans la série temporelle de pertes visée à l’article 5, paragraphe 1, point a) iv), est égal ou supérieur à 200;
b)
la méthode par étapes prévue à l’article 6.
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