Art. 5
Méthode directe — Classes standard non modélisables
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 5
Méthode directe — Classes standard non modélisables
1. Lorsqu’ils appliquent la méthode directe à des facteurs de risque non modélisables appartenant à une classe standard non modélisable, les établissements réalisent les étapes suivantes dans l’ordre suivant:
a)
ils déterminent une série temporelle de pertes comme suit:
i)
pour chaque facteur de risque non modélisable compris dans la classe non modélisable, ils déterminent, conformément à l’article 7, la série temporelle pertinente la plus proche de 10 jours ouvrables de rendements pertinente pour la période de tensions déterminée conformément à l’article 12;
ii)
ils suppriment de chaque série temporelle obtenue conformément au point i) les valeurs correspondant à des dates pour lesquelles certaines de ces séries temporelles ne comportent pas un rendement;
iii)
pour chaque facteur de risque non modélisable compris dans la classe non modélisable, ils appliquent à la valeur du facteur de risque non modélisable les chocs correspondant aux rendements de la série temporelle correspondante obtenue conformément au point ii);
iv)
ils déterminent la série temporelle de pertes en calculant, pour chaque date correspondant à une valeur dans les séries temporelles obtenues conformément au point iii), la perte qui se produirait si les facteurs de risque non modélisables compris dans la classe non modélisable prenaient les valeurs incluses dans ces séries temporelles pour cette date;
b)
ils calculent l’estimation de la valeur en risque conditionnelle de la queue droite de la distribution conformément à l’article 11, paragraphe 2, pour la série temporelle de pertes obtenues conformément au point a).
2. Le scénario de choc entraînant une perte égale à l’estimation de la valeur en risque conditionnelle de la queue droite de la distribution obtenue conformément au paragraphe 1, point b), constitue le scénario extrême de choc futur pour la classe non modélisable.
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