Art. 6
Méthode par étapes — Classes standard non modélisables
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 6
Méthode par étapes — Classes standard non modélisables
1. Lorsqu’ils appliquent la méthode par étapes à des facteurs de risque non modélisables appartenant à une classe standard non modélisable, les établissements déterminent le scénario extrême de choc futur en réalisant les étapes suivantes dans l’ordre suivant:
a)
pour chaque facteur de risque non modélisable compris dans la classe non modélisable, ils déterminent, conformément à l’article 7, la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables pertinente pour la période de tensions déterminée conformément à l’article 12;
b)
pour chaque facteur de risque non modélisable compris dans la classe non modélisable, ils déterminent un choc calibré à la hausse et un choc calibré à la baisse à partir de la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables visée au point a) conformément:
i)
à la méthode historique prévue à l’article 8, lorsque le nombre de rendements dans chacune des séries temporelles de rendements sur 10 jours ouvrables visées au point a) du présent paragraphe correspondant aux facteurs de risque non modélisables compris dans la classe non modélisable est égal ou supérieur à 200;
ii)
à la méthode sigma asymétrique prévue à l’article 9, lorsque la condition d’utilisation de la méthode historique énoncée au point b) i) du présent paragraphe n’est pas remplie et que le nombre de rendements dans chacune des séries temporelles de rendements sur 10 jours ouvrables visées au point a) du présent paragraphe correspondant aux facteurs de risque non modélisables compris dans la classe non modélisable est égal ou supérieur à 12;
iii)
à la méthode alternative (fallback) prévue à l’article 10, lorsqu’il existe au moins un facteur de risque non modélisable, au sein de la classe non modélisable, pour lequel le nombre de rendements dans la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables visée au point a) du présent paragraphe est inférieur à 12;
c)
ils calculent les deux éléments suivants:
i)
la perte correspondant à un scénario dans lequel le choc calibré à la hausse correspondant, déterminé conformément au point b), multiplié par un paramètre β, est appliqué à chaque facteur de risque compris dans la classe non modélisable;
ii)
la perte correspondant à un scénario dans lequel le choc calibré à la baisse correspondant, déterminé conformément au point b), multiplié par un paramètre β, est appliqué à chaque facteur de risque compris dans la classe non modélisable.
Aux fins du point c), les établissements multiplient les chocs calibrés à la hausse et à la baisse par le paramètre β selon deux configurations, soit avec β = 1 et β = ⅘.
2. Le scénario de choc conduisant à la perte la plus élevée parmi celles calculées conformément au paragraphe 1, point c), constitue le scénario extrême de choc futur pour la classe non modélisable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:397:oj#art-6