REGOLAMENTO·n° 397·20 octobre 2023

Regolamento (UE) 2024/397

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/397 DE LA COMMISSION - du 20 octobre 2023 - complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions - (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

En vigueur depuis le 20 octobre 2023 44 articles 1 version historisée

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Sommaire

capo 1CHAPITRE 1

capo 1.tit_1ÉLABORATION ET APPLICATION DES SCÉNARIOS EXTRÊMES DE CHOC FUTUR

capo 2CHAPITRE 2

capo 2.tit_1SCÉNARIO PRUDENTIEL EXTRÊME DE CHOC FUTUR

capo 3CHAPITRE 3

capo 3.tit_1CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES ÉTABLISSEMENTS PEUVENT CALCULER UNE SEULE MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS POUR PLUSIEURS FACTEURS DE RISQUE NON MODÉLISABLES

capo 4CHAPITRE 4

capo 4.tit_1AGRÉGATION DES MESURES DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS

capo 6CHAPITRE 6

capo 6.tit_1DISPOSITIONS FINALES

Art. 1Élaboration des scénarios extrêmes de choc futur et application de ces scénarios au niveau des facteurs de risque Art. 1.tit_1Élaboration des scénarios extrêmes de choc futur et application de ces scénarios au niveau des facteurs de risque Art. 2Méthode directe — Facteurs de risque non modélisables Art. 2.tit_1Méthode directe — Facteurs de risque non modélisables Art. 3Méthode par étapes — Facteurs de risque non modélisables Art. 3.tit_1Méthode par étapes — Facteurs de risque non modélisables Art. 4Élaboration et application des scénarios extrêmes de choc futur au niveau des classes standard Art. 4.tit_1Élaboration et application des scénarios extrêmes de choc futur au niveau des classes standard Art. 5Méthode directe — Classes standard non modélisables Art. 5.tit_1Méthode directe — Classes standard non modélisables Art. 6Méthode par étapes — Classes standard non modélisables Art. 6.tit_1Méthode par étapes — Classes standard non modélisables Art. 7Détermination de la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables Art. 7.tit_1Détermination de la série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables Art. 8Choc calibré à la baisse et à la hausse avec la méthode historique Art. 8.tit_1Choc calibré à la baisse et à la hausse avec la méthode historique Art. 9Choc calibré à la baisse et à la hausse avec la méthode sigma asymétrique Art. 9.tit_1Choc calibré à la baisse et à la hausse avec la méthode sigma asymétrique Art. 10Chocs calibrés à la baisse et à la hausse avec la méthode alternative Art. 10.tit_1Chocs calibrés à la baisse et à la hausse avec la méthode alternative Art. 11Estimateurs de la valeur en risque conditionnelle Art. 11.tit_1Estimateurs de la valeur en risque conditionnelle Art. 12Détermination de la période de tensions Art. 12.tit_1Détermination de la période de tensions Art. 13Calcul des pertes Art. 13.tit_1Calcul des pertes Art. 14Détermination du scénario prudentiel extrême de choc futur Art. 14.tit_1Détermination du scénario prudentiel extrême de choc futur Art. 15Circonstances autorisant le calcul d’une seule mesure du risque selon un scénario de tensions pour plusieurs facteurs de risque non modélisables Art. 15.tit_1Circonstances autorisant le calcul d’une seule mesure du risque selon un scénario de tensions pour plusieurs facteurs de risque non modélisables Art. 16Agrégation des mesures du risque selon un scénario de tensions Art. 16.tit_1Agrégation des mesures du risque selon un scénario de tensions Art. 17Coefficient de non-linéarité pour un seul facteur de risque Art. 17.tit_1Coefficient de non-linéarité pour un seul facteur de risque Art. 18Coefficient de non-linéarité pour une classe de facteurs Art. 18.tit_1Coefficient de non-linéarité pour une classe de facteurs Art. 19Calcul de l’estimation du paramètre de queue Art. 19.tit_1Calcul de l’estimation du paramètre de queue Art. 20Calcul du facteur de compensation de l’incertitude Art. 20.tit_1Calcul du facteur de compensation de l’incertitude Art. 21Consignation par écrit des critères et méthodes Art. 21.tit_1Consignation par écrit des critères et méthodes Art. 22Entrée en vigueur Art. 22.tit_1Entrée en vigueur

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