Art. 20
Calcul du facteur de compensation de l’incertitude
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 20
Calcul du facteur de compensation de l’incertitude
1. Lorsque la mesure du risque selon un scénario de tensions pour laquelle les établissements déterminent le facteur de compensation de l’incertitude (UCF, pour uncertainty compensation factor) a été calculée pour un seul facteur de risque, le facteur de compensation de l’incertitude est égal à:
où:
—
N est le nombre de pertes dans la série temporelle visée à l’article 2, paragraphe 1, point a) iii), à partir de laquelle le scénario extrême de choc futur a été déterminé pour le facteur de risque non modélisable conformément audit article.
2. Lorsque la mesure du risque selon un scénario de tensions pour laquelle les établissements déterminent le facteur de compensation de l’incertitude a été calculée pour une classe standard non modélisable, le facteur de compensation de l’incertitude est égal à:
où:
—
N est le nombre de pertes dans la série temporelle visée à l’article 5, paragraphe 1, point a) iv), à partir de laquelle le scénario extrême de choc futur a été déterminé pour la classe non modélisable conformément audit article.
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