Art. 18

Coefficient de non-linéarité pour une classe de facteurs

En vigueur depuis le 20 oct. 2023

Article 18 Coefficient de non-linéarité pour une classe de facteurs Lorsque la mesure du risque selon un scénario de tensions pour laquelle les établissements déterminent le coefficient de non-linéarité a été calculée pour une classe standard non modélisable, le coefficient de non-linéarité est déterminé comme suit: a) lorsque le scénario extrême de choc futur ne correspond pas à un scénario défini conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), où la valeur du paramètre β visé à l’article 6, paragraphe 1, point c), est fixée à 1, les établissements fixent le coefficient de non-linéarité pour cette classe non modélisable; b) lorsque le scénario extrême de choc futur est un scénario pour dans lequel le choc à la baisse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable, les établissements calculent le coefficient de non-linéarité selon la formule suivante: où: — ; — — est la médiane des estimations des paramètres de queue calculées conformément à l’article 19 pour chacun des facteurs de risque au sein de la classe; — loss0 est la perte qui se produit lorsque le choc à la baisse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable; — est la perte qui se produit lorsque le choc à la baisse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), multiplié par , est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable; — est la perte qui se produit lorsque le choc à la baisse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), multiplié par , est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable; c) lorsque le scénario extrême de choc futur est un scénario dans lequel où le choc à la hausse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable, les établissements calculent le coefficient de non-linéarité selon la formule suivante: où: — ; — — est la médiane des estimations des paramètres de queue calculées conformément à l’article 19 pour chacun des facteurs de risque au sein de la classe; — loss0 est la perte qui se produit lorsque le choc à la hausse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable; — est la perte qui se produit lorsque le choc à la hausse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), multiplié par , est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable; — est la perte qui se produit lorsque le choc à la hausse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), multiplié par , est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable.

Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2024:397:oj#art-18