Art. 17
Coefficient de non-linéarité pour un seul facteur de risque
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 17
Coefficient de non-linéarité pour un seul facteur de risque
Lorsque la mesure du risque selon un scénario de tensions pour laquelle les établissements déterminent le coefficient de non-linéarité a été calculée pour un seul facteur de risque, ce coefficient de non-linéarité est déterminé comme suit:
a)
lorsque le scénario extrême de choc futur pour le facteur de risque non modélisable ne coïncide ni avec le choc calibré à la baisse ni avec le choc calibré à la hausse déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), les établissements fixent
pour ce facteur de risque non modélisable;
b)
lorsque le scénario extrême de choc futur pour le facteur de risque non modélisable coïncide avec le choc calibré à la baisse déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), les établissements calculent le coefficient de non-linéarité selon la formule suivante:
où:
—
;
—
;
—
ɸ est l’estimation du paramètre de queue pour le facteur de risque non modélisable calculée conformément à l’article 19;
—
loss0 est la perte qui se produit lorsque le choc à la baisse CS
downdéterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), est appliqué au facteur de risque non modélisable;
—
est la perte qui se produit lorsqu’un choc à la baisse égal à
est appliqué au facteur de risque non modélisable, où CS
downest le choc à la baisse déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b);
—
est la perte qui se produit lorsqu’un choc à la baisse égal à
est appliqué au facteur de risque non modélisable, où CS
downest le choc à la baisse déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b);
c)
lorsque le scénario extrême de choc futur pour le facteur de risque non modélisable coïncide avec le choc calibré à la hausse déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), les établissements calculent le coefficient de non-linéarité selon la formule suivante:
où:
—
;
—
—
ɸ est l’estimation du paramètre de queue pour le facteur de risque non modélisable calculée conformément à l’article 19;
—
loss0 est la perte qui se produit lorsque le choc à la hausse CS
updéterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), est appliqué au facteur de risque non modélisable;
—
est la perte qui se produit lorsqu’un choc à la hausse égal à
est appliqué au facteur de risque non modélisable, où CS
upest le choc à la hausse déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b);
—
est la perte qui se produit lorsqu’un choc à la hausse égal à
est appliqué au facteur de risque non modélisable, où CS
upest le choc à la hausse déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b).
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