Art. 12

Détermination de la période de tensions

En vigueur depuis le 20 oct. 2023

Article 12 Détermination de la période de tensions 1. Les établissements déterminent la période de tensions pour les facteurs de risque non modélisables d’une grande catégorie de facteurs de risque en identifiant la période d’observation de 12 mois où la valeur obtenue selon la formule suivante est la plus élevée: où: — i représente la grande catégorie de facteurs de risque; — j est l’indice représentant les facteurs de risque non modélisables ou les classes standard non modélisables pour lesquels l’établissement calcule la mesure du risque selon un scénario de tensions appartenant à la grande catégorie de facteurs de risque i; — (pour rescaled stress scenario) est la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée pour le facteur de risque non modélisable ou la classe standard non modélisablej, calculée conformément à l’article 16. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent déterminer la période de tensions pour les facteurs de risque non modélisables d’une grande catégorie de facteurs de risque en identifiant la période d’observation de 12 mois où la valeur en risque conditionnelle partielle visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est la plus élevée. Lorsque les établissements appliquent cette dérogation, ils fournissent la preuve que la période de tensions identifiée représente une période de tensions financières pour leurs facteurs de risque non modélisables. Les établissements tiennent compte de la manière dont leur portefeuille est exposé aux facteurs de risque non modélisables de la grande catégorie de facteurs de risque. 3. Lors de la définition de cette période de tensions, les établissements se basent sur une période d’observation commençant au moins au 1er janvier 2007, jugée satisfaisante par les autorités compétentes. 4. Les établissements réexaminent la période de tensions ainsi identifiée au moins une fois par trimestre.

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