Art. 11
Estimateurs de la valeur en risque conditionnelle
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 11
Estimateurs de la valeur en risque conditionnelle
1. Les établissements calculent l’estimation de la valeur en risque conditionnelle de la queue gauche de la distribution d’une série temporelle X selon la formule suivante:
où:
—
N est le nombre d’observations dans la série temporelle;
—
α = 2,5 %;
—
] représente la partie entière du produit
;
—
représente la i-ème plus petite observation de la série temporelle X.
2. Les établissements calculent l’estimation de la valeur en risque conditionnelle de la queue droite de la distribution d’une série temporelle X selon la formule suivante:
où:
—
(
) est l’estimation de la valeur en risque conditionnelle de la queue gauche de la distribution pour la série temporelle
, calculée conformément au paragraphe 1.
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