Art. 2
Définition des scénarios prudentiels de chocs
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article 2
Définition des scénarios prudentiels de chocs
Étant donné, pour chaque devise c, l’ampleur définie des chocs parallèles, courts et longs sur le taux d’intérêt «sans risque», les six scénarios prudentiels de chocs sont paramétrés comme suit:
1)
Choc parallèle pour la devise c: Un choc parallèle constant à la hausse ou à la baisse pour tous les intervalles de temps:
2)
Choc de taux court pour la devise c:
où tk
est le point médian (dans le temps) duk
th
intervalle temporel.
3)
Choc de taux long pour la devise c:
4)
Choc de rotation pour la devise c:
;
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