Art. 9
Documentation des extensions et modifications apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
En vigueur depuis le 3 juil. 2025
Article 9
Documentation des extensions et modifications apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement
1. Lorsqu’ils demandent à leur autorité compétente l’autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements fournissent à leur autorité compétente toute la documentation suivante:
a)
une description de l’extension ou modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs, ou de la modification apportée à leur choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, et une description des motifs et de l’objectif de cette extension ou modification;
b)
la date de mise en œuvre de cette extension ou modification;
c)
l’étendue des tables de négociation touchées par l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif ou par la modification apportée au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, y compris des informations sur le volume de négociation de ces tables;
d)
les documents techniques et de procédure;
e)
les rapports des analyses et validations indépendantes auxquelles a fait procéder l’établissement;
f)
une confirmation de ce que l’organe compétent de l’établissement a approuvé, via les processus d’approbation de l’établissement, l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif ou la modification apportée au choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, ainsi que la date de cette approbation;
g)
le cas échéant, l’un des éléments pertinents suivants, accompagné d’une justification de la représentativité de la période de 15 jours ouvrables consécutifs sélectionnée pour mesurer l’effet quantitatif:
i)
l’effet quantitatif de l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif sur la somme visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i);
ii)
l’effet quantitatif de l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif sur les valeurs en risque pertinentes Rn
i
visées à l’article 2, paragraphe 4;
iii)
l’effet quantitatif de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement sur la somme visé à l’article 2, paragraphe 1, point b) i);
iv)
l’effet quantitatif de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement sur la valeur en risque Rn
1 visée à l’article 2, paragraphe 4, point a);
v)
le ratio visé à l’article 5, paragraphe 4;
h)
des informations sur tout effet potentiel sur les tables de négociation qui ne satisfont pas à toutes les exigences de l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque l’établissement demande à son autorité compétente une autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, dudit règlement, ou soumet une notification à son autorité compétente conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, deuxième alinéa, y compris une estimation de l’effet quantitatif sur les valeurs en risque pertinentes Rn
i
visées à l’article 2, paragraphe 4, du présent règlement;
i)
des enregistrements des numéros de version actuel et antérieur des modèles internes alternatifs concernés de l’établissement.
2. Pour les extensions ou modifications non significatives à notifier avec des informations supplémentaires, visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a), les établissements transmettent, en même temps que la notification, toute la documentation visée au paragraphe 1, points a) à i), du présent article.
3. Pour les extensions ou modifications non significatives à notifier avec des informations de base, visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et à l’article 4, paragraphe 2, point b), les établissements transmettent, en même temps que la notification, la documentation visée au paragraphe 1, points a), b) et c), et points f) à i), du présent article.
4. Les rapports d’examen et de validation indépendants de l’établissement visés au paragraphe 1, point e), du présent article contiennent l’ensemble des éléments suivants:
a)
une vérification de l’évaluation du caractère significatif et de la représentativité de la période de 15 jours ouvrables consécutifs utilisée;
b)
un examen critique des caractéristiques de l’extension ou modification apportée à l’utilisation du modèle interne alternatif, ou de la modification du choix du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables défini par l’établissement, effectué conformément à l’article 325 duosexagies, paragraphe 2, et à l’article 325 tersexagies du règlement (UE) no 575/2013;
c)
un plan de mise en œuvre en temps utile des mesures correctives nécessaires proposées dans le cadre du processus d’examen ou de validation indépendant.
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