Art. 289
Critères relatifs à l'utilisation
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 289
Critères relatifs à l'utilisation
1. L'établissement s'assure que la distribution des expositions établie par le modèle utilisé aux fins du calcul de l'exposition positive anticipée effective est étroitement intégrée au processus de gestion quotidienne du CCR, et que les résultats du modèle sont pris en compte dans les processus d'approbation du crédit, de gestion du CCR, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise.
2. L'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a utilisé, pendant un an au moins avant que les autorités compétentes ne l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne conformément à l'article 283, un modèle satisfaisant largement aux exigences énoncées dans la présente section pour calculer les distributions des expositions sur la base desquelles il évalue son EPE.
3. Le modèle utilisé pour établir la distribution des expositions au CCR fait partie intégrante du cadre de gestion du CCR visé à l'article 286. Dans ce cadre, sont également mesurés l'usage qui est fait des lignes de crédit, par une agrégation des expositions au CCR avec d'autres expositions au risque de crédit, et l'allocation interne des fonds propres.
4. Outre son EPE, l'établissement mesure et gère ses expositions courantes. Le cas échéant, l'exposition courante est mesurée brute et nette des sûretés. L'établissement satisfait aux critères relatifs à l'utilisation s'il utilise d'autres mesures du CCR, comme l'exposition maximale, fondées sur la distribution des expositions générée par le modèle pour calculer l'EPE.
5. L'établissement est en mesure d'estimer quotidiennement son EE si nécessaire, à moins qu'il ne convainque ses autorités compétentes que son exposition au CCR justifie un calcul moins fréquent. Il estime son EE selon un profil temporel d'horizons de prévision reflétant convenablement la structure temporelle des flux de liquidités et des échéances des contrats à venir, d'une manière appropriée à l'importance et à la composition des expositions.
6. L'exposition est mesurée, suivie et contrôlée sur toute la durée de vie de tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation, et non pas seulement à l'horizon d'un an. L'établissement met en place des procédures lui permettant d'identifier et de contrôler le risque de contrepartie lorsque l'exposition dépasse l'horizon d'un an. L'augmentation prévisionnelle de l'exposition est intégrée dans le modèle interne de calcul des fonds propres de l'établissement.
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