Art. 287
Structures organisationnelles pour la gestion du risque de crédit de contrepartie
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 287
Structures organisationnelles pour la gestion du risque de crédit de contrepartie
1. Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne met en place et maintient:
a)
une unité de contrôle des risques, conformément au paragraphe 2;
b)
une unité de gestion des sûretés, conformément au paragraphe 3.
2. L'unité de contrôle des risques est chargée de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement, y compris en ce qui concerne la validation initiale puis continue du modèle; elle accomplit les fonctions et remplit les obligations suivantes:
a)
elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement;
b)
elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques de l'établissement. L'analyse évalue notamment la corrélation entre la mesure des valeurs exposées au CCR d'une part et les limites de négociation d'autre part;
c)
elle contrôle l'intégrité des données d'entrée du modèle d'évaluation des risques de l'établissement et elle élabore et analyse des rapports sur les résultats générés par ce modèle, notamment un rapport évaluant la corrélation entre la mesure de l'exposition au risque et les limites de crédit et de négociation;
d)
elle est indépendante des unités chargées de la création, du renouvellement ou de la négociation des expositions et est libre de toute influence inopportune;
e)
elle est dotée de personnel adéquat;
f)
elle rend compte directement à la direction générale de l'établissement;
g)
ses travaux sont étroitement intégrés aux procédures de l'établissement en matière de gestion quotidienne du risque de crédit;
h)
sa production fait partie intégrante du processus de planification, de suivi et de contrôle du profil de risque de l'établissement, sur le plan global comme sur celui du risque de crédit.
3. L'unité de gestion des sûretés accomplit les tâches et remplit les fonctions suivantes:
a)
calculer et effectuer les appels de marge, gérer les litiges en matière d'appels de marge et rendre compte du le niveau des montants indépendants, des marges initiales et des marges de variation, avec précision et au quotidien;
b)
contrôler l'intégrité des données utilisées pour les appels de marge, et s'assurer que ces données sont cohérentes et font régulièrement l'objet d'un rapprochement avec toutes les sources de données pertinentes disponibles au sein de l'établissement;
c)
suivre la réutilisation de sûretés et les modifications des droits de l'établissement liés aux sûretés qu'il fournit;
d)
rendre compte au niveau d'encadrement approprié au sujet des types d'actifs donnés en sûreté qui sont réutilisés et des modalités de ces réutilisations, notamment l'instrument concerné, la qualité de crédit et l'échéance;
e)
contrôler la concentration des différents types d'actifs acceptés en sûreté par l'établissement;
f)
faire rapport à la direction générale régulièrement, au moins tous les trois mois, les informations relatives à la gestion des sûretés, notamment en ce qui concerne les sûretés reçues et données ainsi que l'ampleur, l'ancienneté et les causes des litiges en matière d'appel de marge. Les tendances de ces chiffres apparaîtront aussi dans ces rapports internes.
4. La direction générale affecte à l'unité de gestion des sûretés visée au paragraphe 1, point b), des ressources suffisantes pour assurer que ses systèmes affichent des performances appropriées, mesurées par la rapidité et la précision des appels de marge émis par l'établissement et par le temps de réponse de celui-ci aux appels de marge émis par ses contreparties. La direction générale s'assure que l'unité est dotée du personnel adéquat pour traiter rapidement les appels et les litiges, même en cas de crise grave sur les marchés, et pour permettre à l'établissement de limiter son nombre de litiges importants causés par le volume de transactions.
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