Art. 364
Calcul des exigences de fonds propres lorsqu'un modèle interne est utilisé
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 364
Calcul des exigences de fonds propres lorsqu'un modèle interne est utilisé
1. Outre les exigences de fonds propres calculées conformément aux chapitres 2, 3 et 4 pour les catégories de risque pour lesquelles l'autorisation d'utiliser un modèle interne n'a pas été accordée, chaque établissement utilisant un modèle interne satisfait à une exigence de fonds propres égale à la somme des points a) et b) suivants:
a)
la plus élevée des valeurs suivantes:
i)
la valeur en risque de la veille, calculée conformément à l'article 365, paragraphe 1 (VaRt-1);
ii)
la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des valeurs en risque journalières calculées conformément à l'article 365, paragraphe 2 (VaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc) conformément à l'article 366;
b)
la plus élevée des valeurs suivantes:
i)
la dernière mesure disponible de la valeur en risque en situation de tensions, calculée conformément à l'article 365, paragraphe 2 (sVaRt-1);
ii)
la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des mesures de valeur en risque en situation de tensions calculées selon la méthode et la fréquence prévues à l'article 365, paragraphe 2 (sVaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (ms) conformément à l'article 366.
2. Les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leur exigence de fonds propres pour risque spécifique sur titres de créance satisfont à une exigence de fonds propres supplémentaire, égale à la somme des points a) et b) suivants:
a)
l'exigence de fonds propres, calculée conformément aux articles 337 et 338, pour le risque spécifique lié aux positions de titrisation et aux dérivés de crédit au nième défaut inclus dans le portefeuille de négociation, compte non tenu de ceux couverts par une exigence de fonds propres calculée pour le risque spécifique lié au portefeuille de négociation en corrélation conformément à la section 5, plus, le cas échéant, l'exigence de fonds propres, calculée conformément au chapitre 2, section 6, pour les positions sur OPC pour lesquelles ni les conditions énoncées à l'article 350, paragraphe 1, ni celles énoncées à l'article 350, paragraphe 2, ne sont remplies;
b)
le plus élevé des deux éléments suivants:
i)
la mesure la plus récente, calculée conformément à la section 3, des risques supplémentaires de défaut et de migration;
ii)
la moyenne de cette mesure sur les douze dernières semaines.
3. Les établissements disposant d'un portefeuille de négociation en corrélation qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 338, paragraphes 1 à 3, peuvent satisfaire à une exigence de fonds propres sur la base de l'article 377 plutôt que sur la base de l'article 338, paragraphe 4, égale au plus élevé des éléments suivants:
a)
la mesure la plus récente du risque inhérent au portefeuille de négociation en corrélation, calculée conformément à la section 5;
b)
la moyenne de cette mesure sur les douze dernières semaines;
c)
8 % de l'exigence de fonds propres qui, au moment du calcul de la mesure du risque la plus récente visée au point a), serait calculée conformément à l'article 338, paragraphe 4, pour toutes les positions prises en compte dans le modèle interne au titre du portefeuille de négociation en corrélation.
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