Art. 363
Autorisation d'utiliser des modèles internes
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 363
Autorisation d'utiliser des modèles internes
1. Après avoir vérifié qu'ils se conforment bien aux exigences des sections 2, 3 et 4 selon le cas, les autorités compétentes autorisent les établissements à calculer leurs exigences de fonds pour une ou plusieurs des catégories de risque suivantes en appliquant leurs modèles internes, au lieu des méthodes exposées aux chapitres 2 à 4 ou en combinaison avec celles-ci:
a)
le risque général lié aux actions;
b)
le risque spécifique lié aux actions;
c)
le risque général lié aux titres de créance;
d)
le risque spécifique lié aux titres de créance;
e)
le risque de change;
f)
le risque sur matières premières.
2. Un établissement continue à calculer ses exigences de fonds propres conformément aux chapitres 2, 3 et 4, selon le cas, pour les catégories de risque pour lesquelles il n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser ses modèles internes visée au paragraphe 1. L'autorisation d'utiliser des modèles internes accordée par les autorités compétentes est requise pour chaque catégorie de risques et elle n'est accordée que si le modèle interne couvre une part importante des positions d'une certaine catégorie de risque.
3. Une autorisation distincte des autorités compétentes est requise pour l'apport de modifications significatives à l'utilisation de modèles internes que l'établissement a été autorisé à utiliser, pour l'extension d'une telle utilisation, en particulier à des catégories de risque supplémentaires, et pour le calcul initial de la valeur en risque en situation de tensions conformément à l'article 365, paragraphe 2.
Les établissements notifient aux autorités compétentes toute autre extension de l'utilisation des modèles internes que l'établissement a été autorisé à utiliser ainsi que toute autre modification apportée à cette utilisation.
4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)
les conditions dans lesquelles les modifications et extensions apportées à l'utilisation de modèles internes seront considérées comme significatives;
b)
la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des modèles internes;
c)
les conditions dans lesquelles la part des positions couverte par le modèle interne dans une catégorie de risque est considérée comme "importante" au sens du paragraphe 2.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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