Art. 370
Exigences relatives à la modélisation du risque spécifique
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 370
Exigences relatives à la modélisation du risque spécifique
Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque spécifique et tout modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation satisfont aux exigences supplémentaires suivantes:
a)
le modèle interne explique la variation historique des prix à l'intérieur du portefeuille;
b)
il reflète la concentration en termes de volume et de modifications de la composition du portefeuille;
c)
il peut supporter un environnement défavorable;
d)
il est validé par des contrôles a posteriori visant à établir si le risque spécifique a été correctement pris en compte. Si l'établissement effectue ces contrôles a posteriori sur la base de sous-portefeuilles pertinents, ces derniers sont choisis de manière cohérente;
e)
il tient compte du risque de base lié à la signature et, en particulier, il est sensible aux différences idiosyncratiques significatives existant entre des positions similaires, mais non identiques;
f)
il tient compte du risque d'événement.
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