Art. 373
Portée du modèle interne IRC
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 373
Portée du modèle interne IRC
Le modèle interne IRC couvre toutes les positions soumises à une exigence de fonds propres pour risque spécifique de taux d'intérêt, y compris les positions soumises à une exigence de fonds propres pour risque spécifique de 0 % en vertu de l'article 336, mais non les positions de titrisation ni les dérivés de crédit au nième cas de défaut.
Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, l'établissement peut choisir d'inclure de manière cohérente toutes les positions sur actions cotées et sur instruments dérivés basés sur des actions cotées. L'autorisation est accordée si l'inclusion de ces positions correspond à la démarche interne de l'établissement en matière de mesure et de gestion des risques.
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