Art. 378

Risque de règlement/livraison

En vigueur depuis le 26 juin 2013

Article 378 Risque de règlement/livraison Dans le cas des opérations sur titres de créance, actions, devises et matières premières, à l'exclusion des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé. La différence de prix est calculée comme étant égale à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement. Pour calculer son exigence de fonds propres pour risque de règlement, l'établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié de la colonne de droite du tableau 1. Tableau 1 Nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (%) 5 — 15 8 16 — 30 50 31 — 45 75 46 ou plus 100

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