Art. 453
Utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 453
Utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit
Les établissements qui appliquent des techniques d'atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes:
a)
la politique et les procédures appliquées en matière de compensation, au bilan et hors bilan, ainsi que la mesure dans laquelle l'entité recourt à cette compensation;
b)
la politique et les procédures appliquées en matière d'évaluation et de gestion des sûretés;
c)
une description des principaux types de sûretés acceptés par l'établissement;
d)
les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que leur qualité de crédit;
e)
les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d'atténuation du risque de crédit;
f)
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou NI, mais qui ne fournissent pas d'estimations propres des LGD ou des facteurs de conversion en regard de la catégorie d'expositions, la valeur exposée au risque (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) couverte, après application des corrections pour volatilité, par des sûretés financières éligibles ou toute autre sûreté éligible, séparément pour chaque catégorie d'exposition;
g)
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou NI, le montant total des expositions couvertes par des garanties ou des dérivés de crédit (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) séparément pour chaque catégorie d'exposition. Pour la catégorie des expositions sur actions, cette exigence s'applique à chacune des approches prévues à l'article 155.
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