Art. 124

Sous-module «risque de grêle»

En vigueur depuis le 10 oct. 2014

Article 124 Sous-module «risque de grêle» 1. L'exigence de capital pour le risque de grêle se calcule comme suit: où: (a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (r,s) des régions visées à l'annexe VIII; (b) CorrHL(r,s) représente le coefficient de corrélation relatif au risque de grêle de la région r et de la région s, tel que visé à l'annexe VIII; (c) SCR(hail,r) et SCR(hail,s) représentent les exigences de capital pour le risque de grêle dans les régions r et s, respectivement; (d) SCR(hail,other) représente l'exigence de capital pour le risque de grêle dans les régions autres que celles qui sont visées à l'annexe XIII. 2. Pour toutes les régions visées à l'annexe VIII, l'exigence de capital pour le risque de grêle dans une région r donnée est la plus élevée des valeurs suivantes: (a) l'exigence de capital pour le risque de grêle dans la région r au sens du scénario A; (b) l'exigence de capital pour le risque de grêle dans la région r au sens du scénario B. 3. Pour toutes les régions visées à l'annexe VIII, l'exigence de capital pour le risque de grêle dans une région r donnée au sens du scénario A est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la séquence d'événements suivants: (a) une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 70 % de la perte pour grêle spécifiée dans la région r; (b) une perte d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 50 % de la perte pour grêle spécifiée dans la région r. 4. Pour toutes les régions visées à l'annexe VIII, l'exigence de capital pour le risque de grêle dans une région r donnée au sens du scénario B est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la séquence d'événements suivants: (a) une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 100 % de la perte pour grêle spécifiée dans la région r; (b) une perte d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 20 % de la perte pour grêle spécifiée dans la région r. 5. Pour toutes les régions visées à l'annexe VIII, la perte pour grêle spécifiée dans une région r donnée se calcule comme suit: où: (a) Q(earthquake,r) représente le facteur de risque de grêle pour la région r visé à l'annexe VIII; (b) la somme inclut toutes les combinaisons possibles des zones de risque (i,j) de la région r visées à l'annexe IX; (c) Corr(hail,r,i,j) représente le coefficient de corrélation relatif au risque de grêle dans les zones de risque i et j de la région r, tel que visé à l'annexe XXV; (d) WSI(hail,r,i) et WSI(hail,r,j) représentent les sommes pondérées assurées contre le risque de grêle dans les zones de risque i et j de la région r visées à l'annexe IX. 6. Pour toutes les régions visées à l'annexe VIII et toutes les zones de risque de ces régions visées à l'annexe IX, la somme pondérée assurée contre le risque de grêle dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit: où: (a) W(hail,r,i) représente la pondération du risque de grêle dans la zone de risque i de la région r, telle qu'indiquée à l'annexe X; (b) SI(hail,r,i) représente la somme assurée contre le risque de grêle dans la zone de risque i de la région r. 7. Pour toutes les régions visées à l'annexe VIII et toutes les zones de risque de ces régions, la somme assurée contre le risque de grêle dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit: où: (a) SI(property,r,i) représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent le risque de grêle, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r; (b) SI(onshore-property,r,i) représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 6 et 18 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent les dommages aux biens à terre provoqués par la grêle, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r; (c) SI(motor,r,i) représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 5 et 17 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent le risque de grêle, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r. 8. L'exigence de capital pour le risque de grêle dans des régions autres que celles visées à l'annexe XIII est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine liée à chaque contrat d'assurance ou de réassurance couvrant un ou plusieurs des engagements d'assurance ou de réassurance suivants: (a) engagements au titre des lignes d'activité 7 ou 19 visées à l'annexe I qui couvrent le risque de grêle, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII; (b) engagements au titre des lignes d'activité 6 ou 18 visées à l'annexe I qui se rapportent aux dommages aux biens à terre provoqués par la grêle, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII; (c) engagements au titre des lignes d'activité 5 ou 17 visées à l'annexe I qui couvrent le risque de grêle, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII. 9. Le montant de la perte soudaine visée au paragraphe 8, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit: où: (a) DIVhail est calculé conformément à l'annexe III, mais sur la base des primes relatives aux engagements visés au paragraphe 8, points a), b) et c), et en se limitant aux régions 5 à 18 définies à l'annexe III; (b) Phail est une estimation des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour chaque contrat couvrant les engagements visés au paragraphe 8, points a), b) et c), au cours des 12 mois à venir; aux fins de ce calcul, les primes sont brutes, sans déduction des primes relatives aux contrats de réassurance.

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